愚人節(jié)后美國加稅，制造業(yè)回流恐成空想
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債券買賣員正準備迎候新一輪兜售的危險，這推動了以收益率上升為方針的期權買賣激增，并促進投資者以近兩年來最大的起伏出脫美國國債多頭頭寸。
這一趨勢本周得到了加強，商場對押注10年期國債收益率將打破4.5%的合約需求微弱，這是上一年11月以來美國國債收益率從未打破的水平。周二的資金活動包含一個方針收益率高達4.85%的頭寸，而上星期的其他資金活動包含方針收益率為4.55%和4.60%的頭寸。周三尾盤，10年期國債收益率略高于4.3%。
在此之前，債券商場本年遭受了新一輪的丟失，原因是居高不下的通脹和仍然微弱的經濟添加，促進買賣員下調了對美聯(lián)儲本年降息起伏的預期。
在美國國債期貨方面，最新倉位數(shù)據(jù)顯現(xiàn)，在2月13日1月CPI數(shù)據(jù)高于預期的當周內，財物辦理公司凈平倉量為2022年3月以來最大，相當于近26萬個10年期國債期貨。相當于近26萬個10年期國債期貨合約當量。與此同時，上星期五的未平倉合約數(shù)據(jù)顯現(xiàn)，在PPI高于預期后，收益率曲線前端空頭頭寸不斷添加。
在美國國債現(xiàn)貨商場，摩根大通周三發(fā)布的最新客戶查詢顯現(xiàn)，一切客戶的凈多頭頭寸降至上一年4月以來的最低水平。
以下是整個商場的最新倉位概述：
期權買賣員瞄準收益率上升
曩昔一周，許多4月到期的10年期國債期權呈現(xiàn)了大幅動搖，包含108.00看跌期權和112.00看漲期權，此前呈現(xiàn)了5萬份108.00/112.00期權的巨大下行危險反轉，方針是10年期國債收益率約為4.65%。本周其他明顯改變呈現(xiàn)在4月到期的109.50看跌期權中。另一方面，3月到期的10年期國債111.00和110.00看跌期權在本周呈現(xiàn)很多平倉。
降息預期成空想 交易員押注美債將迎新一輪兜售
來歷：智通財經APP 債券買賣員正準備迎候新一輪兜售的危險，這推動了以收益率上升為方針的期權買賣激增，并促進投資者以近兩年來最大的起伏出脫美國國債多頭頭寸。 這一趨勢本周得到了加強，商場對押注10...